Нейросетевой и спектральный анализ в трейдинге
Сергей Голубицкий
Циклы и нейросети — наиболее совершенные и эффективные инструменты технического биржевого анализа, о которых подавляющее большинство рядовых трейдеров знает лишь понаслышке. Такая ситуация объясняется воображаемой пугающей сложностью данных инструментов из-за полного отсутствия в Сети практически полезной информации, лишённой наукообразия. Совместный курс Школы Московской Биржи и vCollege «Нейросетевой и спектральный анализ в трейдинге: пошаговое практическое руководство» составлен таким образом, чтобы любой не подготовленный и, более того, вовсе технически не одарённый участник биржевых торгов не просто был в состоянии поддержать светскую беседу о спектральном и нейросетевом анализе, но сразу после прослушивания вебинара смог умело использовать эти техники в своём трейдинге.
День первый День 1
14 ноября, начало в 19:30, продолжительность — 2 ч.
Теория нейрокомпьютинга для «технически неодарённых» трейдеров:
от нейрона к перцептрону
функции преобразования
типы нейросетей
вводные и промежуточные уровни
процедура обучения
Accumulated Error Indices (AEI)
Distribution Pattern
Weight Histogram
Теория циклов (спектральный анализ) в биржевом контексте:
понятие цикла, естественные циклы
принципы суммирования, гармоничности, синхронности и пропорциональности
внутренние и внешние циклы
классический спектральный анализ и Преобразование Фурье
вейвлет-преобразование; · коэффициент корреляции и коэффициент предикации
форвардный анализ и Q Spectrum
Обзор программного комплекса для работы с нейросетями:
интерфейс
основные модули для наших задач
портирование исходных котировочных данных в программу
День второй День 2
17 ноября, начало в 19:30, продолжительность — 2 ч.
Натуральные циклы:
годовые, месячные, недельные, сезонные, быстрые
кумулятивная волна
Annual Q Strategy
Moon Q Strategy
Астрофизические циклы:
планетарные циклы
Composite Box
Turbo Cycles
ULE и Редактор событийных моделей (Events Model Editor)
Внутренние циклы:
спектральный анализ на преобразовании Фурье
временная коррекция с помощью Вейвлет-преобразования
Q Cycles
Портирование результатов спектрального анализа в нейросеть:
определение входных и выходных узлов
Cycle Box - Events Clipboard
портирование внутренних циклов
портирование натуральных циклов
портирование астрофизических циклов и FAM Model
Astro Regression Model
Forecast Mill Library
топология сети
обучение сети
8. Использование спектрального и нейросетевого анализа в алгоритме принятия биржевого решения «Судебный процесс» (The Trial)
Продажник
Скачать
Сергей Голубицкий
Циклы и нейросети — наиболее совершенные и эффективные инструменты технического биржевого анализа, о которых подавляющее большинство рядовых трейдеров знает лишь понаслышке. Такая ситуация объясняется воображаемой пугающей сложностью данных инструментов из-за полного отсутствия в Сети практически полезной информации, лишённой наукообразия. Совместный курс Школы Московской Биржи и vCollege «Нейросетевой и спектральный анализ в трейдинге: пошаговое практическое руководство» составлен таким образом, чтобы любой не подготовленный и, более того, вовсе технически не одарённый участник биржевых торгов не просто был в состоянии поддержать светскую беседу о спектральном и нейросетевом анализе, но сразу после прослушивания вебинара смог умело использовать эти техники в своём трейдинге.
День первый День 1
14 ноября, начало в 19:30, продолжительность — 2 ч.
Теория нейрокомпьютинга для «технически неодарённых» трейдеров:
от нейрона к перцептрону
функции преобразования
типы нейросетей
вводные и промежуточные уровни
процедура обучения
Accumulated Error Indices (AEI)
Distribution Pattern
Weight Histogram
Теория циклов (спектральный анализ) в биржевом контексте:
понятие цикла, естественные циклы
принципы суммирования, гармоничности, синхронности и пропорциональности
внутренние и внешние циклы
классический спектральный анализ и Преобразование Фурье
вейвлет-преобразование; · коэффициент корреляции и коэффициент предикации
форвардный анализ и Q Spectrum
Обзор программного комплекса для работы с нейросетями:
интерфейс
основные модули для наших задач
портирование исходных котировочных данных в программу
День второй День 2
17 ноября, начало в 19:30, продолжительность — 2 ч.
Натуральные циклы:
годовые, месячные, недельные, сезонные, быстрые
кумулятивная волна
Annual Q Strategy
Moon Q Strategy
Астрофизические циклы:
планетарные циклы
Composite Box
Turbo Cycles
ULE и Редактор событийных моделей (Events Model Editor)
Внутренние циклы:
спектральный анализ на преобразовании Фурье
временная коррекция с помощью Вейвлет-преобразования
Q Cycles
Портирование результатов спектрального анализа в нейросеть:
определение входных и выходных узлов
Cycle Box - Events Clipboard
портирование внутренних циклов
портирование натуральных циклов
портирование астрофизических циклов и FAM Model
Astro Regression Model
Forecast Mill Library
топология сети
обучение сети
8. Использование спектрального и нейросетевого анализа в алгоритме принятия биржевого решения «Судебный процесс» (The Trial)
Продажник
Для просмотра содержимого вам необходимо авторизоваться
Скачать
Для просмотра содержимого вам необходимо авторизоваться
Последнее редактирование модератором:
